Deep Learning On Nasdaq Futures Trade - January 04, 2023
В течение недель NFP, сосредоточьтесь только на Mon/Tue и Wen до сессии PM. По четвергам и пятницам Прайс, как правило, является изменчивой и менее точной. (с) ICT
CONCEPT BISI / SIBI
BISI предназначен для открытия длинных позиций или получения прибыли при частичной, либо полной фиксации коротких позиций.
SIBI предназначен для открытия коротких позиции и получения прибыли от частичной, либо полной фиксации длинных позиций.
SIBI — дисбаланс на стороне продажи, неэффективность на стороне покупки,
BISI - дисбаланс покупателей, неэффективность продаж.
Оба они являются классификацией разрыва в справедливой стоимости.
SIBI предназначен для открытия коротких позиции и получения прибыли от частичной, либо полной фиксации длинных позиций.
SIBI — дисбаланс на стороне продажи, неэффективность на стороне покупки,
BISI - дисбаланс покупателей, неэффективность продаж.
Оба они являются классификацией разрыва в справедливой стоимости.
Почему это VI?
Если вы посмотрите на минимум первой свечи и максимумы 3-й и 4-й, все это движение цены было закрыто просто фитилями, без тел. Алгоритм хотел бы обратиться к некоторым из этих ценовых точек. Мы ожидали вероятного столкновения с этим VI.
Если вы посмотрите на минимум первой свечи и максимумы 3-й и 4-й, все это движение цены было закрыто просто фитилями, без тел. Алгоритм хотел бы обратиться к некоторым из этих ценовых точек. Мы ожидали вероятного столкновения с этим VI.
~
ПРИМЕЧАНИЕ: - МАЙКЛ УКАЗЫВАЕТ ЭТОТ ДИАПАЗОН ЦЕНЫ КАК VI, ОДНАКО В ДАЛЬНЕЙШИХ ВИДЕО ОН РАЗЪЯСНИЛ ЭТОТ PD МАССИВ, И ВЫГЛЯДИТ ОН НЕМНОГО ПО ДРУГОМУ. СКОРЕЕ ВСЕГО ОН ТУТ ИМЕЛ ВВИДУ ДНЕВНОЙ SIBI
~
Перейдём на 1h
Price didn’t touch the VI. And even though it reacted of that FVG upper end, and took out LFT REH, it’s not enough for ICT to feel satisfied. So now we are going to dive in the fractal at point A, that will give us insight about point B and why we can trust to go long there and aim at the REH and potentially run into the VI (c) ICT
Цена не дошла до дневного VI. И хотя цена отреагировала на этот верхний уровень FVG (заполнив его на ff) и сняла относительно равную полку ликвидности слева REH, для Майкла было недостаточно, чтобы он чувствовал себя уверенным в дальнейшем ценообразовании. Итак, теперь мы собираемся погрузиться в фрактал в точке A, это даст нам представление о точке B, как отправной для открытия позиции и почему Майкл мог доверять своей предвзятости в лонговом настроении в походе за REH’s из нее и потенциально протестировать дневной VI.
Обратите внимание на этот 15 минутный имбаланс
Далее нам нужно углубиться в данную область на 5 минутный ТФ
Майкл не указывает всего этого на своих чартах, однако он говорит, что он все это держит в уме. Но в данном случае, в этом моменте, все было достаточно очевидно.
У нас есть Модель 2022 года, мсс с образованием имбаланса, возврат в зону ОТЕ в имбаланс, где мы так же видим, как цена уважает его середину и все это происходит внутри брейкера. Это была отличная возможность входа в позицию, причем возврат в OTE совпал с таймингом Silver Bullet (14:00-15:00), который он раскроет немного позже в своих последующих видеоуроках
Наше же внимание он обращает на максимум последней медвежьей свечи перед FVG. Он не поясняет почему, но мы можем предположить, что это бычий ордерблок сформированный перед шифтом и для него (ICT), это уровень его экстремума является важным
Переходим на 1мин ТФ
Теперь мы перейдем на минутный ТФ в точке Б - в этой области, чтобы более детально рассмотреть последующий прайс экшен, где уже Майкл совершал свои сделки в восходящем направлении
Ритейл трейдеров учат, что это сопротивление, поэтому они думают, что следует ожидать более низких цен, открывая свои короткие позиции, и ставя стоп лоссы за данный уровень REH’s. Мы действительно получили более низкую цену, но только до уровня дискаунта, по часовому ТФ. Таким образом за этими уровнями находится большое количество Buy-stop ордеров, что и является предвзятостью в лонги для Майкла.
Обратите внимание, что после открытия в 09:30 цена немного спускается вниз, после чего в 9:40 возвращается снимать ближайшую Buyside ликвидность (локальный Judas swing), но оставляет основной пул и формирует REH’s (условно равные хаи которые и являлись целью на DOL и MMBM у Майкла в лайв трейде), и уходит в дисконт как раз в тайминг макроса 9:50-10:10. Дополнительно не забываем и про дисбаланс дневного объема, к которому ICT хочет вернуться. По этим причинам он и ожидает возможностей для покупки (лонговый баяс) и формирует свой нарратив на торговлю.
Наблюдая за ценовым движением в реальном времени (Рисунок выше), ICT хочет видеть, что SIBI [1] станет поддержкой для цены (она находится внутри 5 минутного SIBI), как только цена преодолеет ее. Когда это происходит, этот уровень [1] становится сбалансированным ценовым диапазоном, у нас есть предложение на продажу и предложение на покупку, поэтому цена не должна опускаться ниже этого уровня, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнута цель (в данном случае ликвидность REH/BSL). Обратите внимание на breakaway gap [2] и measuring gap [3]. Обычно measuring gap формируется на полпути между началом движения и концом, обратите внимание на Фибоначчи в правой части графика, что указывает на равновесие диапазона, measuring gap находится прямо над ним. Блок отклонения [4] помечен ICT как просто «лежачий полицейский», а не уровень инверсии, здесь цена замедлится, но в конечном итоге продолжит расти.
Если наша потребность в ликвидности находится на Buyside уровне, и мы видим падение цены в дисконте, мы можем ожидать, что цена пойдет вверх (с) ICT
Анализ относительной силы: обратите внимание на корреляцию SMT с ES. ES показывает более высокий максимум, а NQ более низкий, без нарратива это ничего не означает.
Наблюдая за ценовым движением в реальном времени (Рисунок выше), ICT хочет видеть, что SIBI [1] станет поддержкой для цены (она находится внутри 5 минутного SIBI), как только цена преодолеет ее. Когда это происходит, этот уровень [1] становится сбалансированным ценовым диапазоном, у нас есть предложение на продажу и предложение на покупку, поэтому цена не должна опускаться ниже этого уровня, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнута цель (в данном случае ликвидность REH/BSL). Обратите внимание на breakaway gap [2] и measuring gap [3]. Обычно measuring gap формируется на полпути между началом движения и концом, обратите внимание на Фибоначчи в правой части графика, что указывает на равновесие диапазона, measuring gap находится прямо над ним. Блок отклонения [4] помечен ICT как просто «лежачий полицейский», а не уровень инверсии, здесь цена замедлится, но в конечном итоге продолжит расти.
Если наша потребность в ликвидности находится на Buyside уровне, и мы видим падение цены в дисконте, мы можем ожидать, что цена пойдет вверх (с) ICT
Анализ относительной силы: обратите внимание на корреляцию SMT с ES. ES показывает более высокий максимум, а NQ более низкий, без нарратива это ничего не означает.
Что мы видим дальше по ходу движения цены? У нас есть MSS, и обратите внимание, как Nasdaq снял этот краткосрочный максимум, образовав зону имбаланса, а S&P в это время формировал, условно, равные максимумы
В этом моменте NQ считается лидером относительной силы, с более понятным прайс экшеном. Поэтому NQ и был предпочтительнее для Майкла, в плане выбора актива для торговли.
REH’s и VI будут служить нашими целями в плане DOL (Draw on liquidity). Это означает, что хотя у нас и было движение вниз с 9:30 до 10:00, мы можем его определить как модель покупки маркетмейкера (но только после mss снизу), где цена идет вниз только для того, что бы ребалансироваться в дискаунте и вернуться за ликвидностью над оригинальной консолидацией. В частности, Майкл так эту модель указал в лайв торговле.
Когда мы наблюдаем за нисходящим движением, а наш нарратив подсказывает нам, что вероятно рынок пойдет за какой-то значимой ликвидностью DOL, и если мы увидим, что рынок падает до такой глубокой скидки ⬆, то он, вероятно, нарисует нам Smart money reversal (SMR) с MSS и пойдет выше за BSL, а если доберется туда, то может также достичь VI дневного таймфрейма
Когда мы наблюдаем за нисходящим движением, а наш нарратив подсказывает нам, что вероятно рынок пойдет за какой-то значимой ликвидностью DOL, и если мы увидим, что рынок падает до такой глубокой скидки ⬆, то он, вероятно, нарисует нам Smart money reversal (SMR) с MSS и пойдет выше за BSL, а если доберется туда, то может также достичь VI дневного таймфрейма
Рассмотрим ценообразование поближе на минутном ТФ
Почему это должен быть отрывной разрыв? Потому что цена уже ребалансирована в зеленом FVG под ним.
Обратим внимание на SMT, поближе
Изначально мы видим, что ES имеет немного более высокий максимум и не имеет такой же силы, как NQ. Затем мы получаем дивергенцию, но в данный момент ничего не значащую. Смотри, что будет дальше. ES делает REH, в то время как NQ имеет более сильный ход с MSS, пробивший STH. Вот ключ. SMT после взятия STH оставляющий FVG.
Таким образом, у нас есть анализ относительной силы, который показывает, что NQ был лучшим вариантом для открытия лонг позиций, потому что MSS был более заметен, чем в ES.
Вы хотите торговать более сильным инструментом в моменте, который имеет лучший прайс экшен, быстрее и понятнее.
И хотя, как правило, они оба движутся вместе, более резкое движение цены было у NQ.
Таким образом, у нас есть анализ относительной силы, который показывает, что NQ был лучшим вариантом для открытия лонг позиций, потому что MSS был более заметен, чем в ES.
Вы хотите торговать более сильным инструментом в моменте, который имеет лучший прайс экшен, быстрее и понятнее.
И хотя, как правило, они оба движутся вместе, более резкое движение цены было у NQ.
IOFED — это частичное вхождение в FVG тенью, которое даже наполовину не пройдет. Когда он добирал к своей позиции, одна из возможных доливок предполагалась через IOFED, однако прайс не пришел в ту область. ICT ожидал, что цена тенью "тапнет" BISI в BPR
Цена будет накапливать новые длинные позиции внутри FVG, выше BPR. И в своей лайв торговле Майкл переносит свои стопы именно под BPR, поскольку уверен, что цене незачем двигаться ниже
If you take the distance between Breakaway Gap and the Measuring Gap, this is half of the move. Look where is Buyside Liquidity. The distance from the Breakaway gap and BSL, in the middle is the Measuring Gap. This won’t get filled in. (c) ICT
Если вы возьмете расстояние между брейкэвей гэпом и измерительным гэпом (measuring gap), это будет половина хода цены к цели. Посмотрите, где ликвидность Buyside. Расстояние от промежутка отрыва и BSL посередине - это измерительный зазор. Хорошо, если этот FVG не будет заполнен.
Как только розовая область торгуется через дисплейсмент с другой FVG, она становится BPR, и вы можете трейлить свой стоп-лосс ниже нее. Алгоритму не нужно идти туда. Причина в том, что он уже был переоценен и будет агрессивно атаковать бай-стопы.
Вы хотите, чтобы цена пошла выше за REH’s Buyside Liquidity. Потому что, если цена вернется вниз, то это будет не так оптимистично и вам придется контролировать свой риск. Переместите SL в Б/У (безубыток). Посмотрите на это сильное движение после BPR. Это говорит о том, что цена просто так не должна рухнуть отсюда.
- Понаблюдайте как цена будет проходить через Rejection блок, начало которого будет нашей первой фиксацией, 1-й тейк.
- Посмотрите, как цена создает FVG чуть выше розовой области. Как только это произойдет, у вас будет подтвержден BPR, и вы не хотите видеть сделки по цене ниже него. Он должен оставаться только в верхнем FVG. Иногда точность может быть немного снижена. Отсюда он будет атаковать BSL REH. Почему? Потому что цена уже переоценена, ребалансирована и сбалансирована.
- Алгоритм разработан именно для этого. Когда бычьи флаги верны, и мы ожидаем более быстрого роста цены, они также будут делать то же самое. Таким образом, розничные трейдеры в моменте перестанут доверять бычьему флагу, после того как цена откорректируется чуть ниже и не войдут снова. Они будут слишком напуганы, чтобы вернуться в сделку.
Хотя мы считаем, что цена не опустится ниже BPR, возможно, рынок захочет нам предложить IOFED и может упасть всего на пару тиков внутри BPR. Вы можете в этот момент добавить больше лотов к позиции, с учетом риск менеджмента (RR), конечно
That OB can be reclaimed. Reclaimed OB is when it acts as a support, it runs away and comes back down and trades into it again. Its completely normal. You should not be afraid.
If you look at the measuring gap, you can view it as it might give you IOFED, but ICT prefer to leave it open. If it leaves it open, then its a measuring gap and you can trust it that it will go up above the BSL.
Once Price hit the 2nd TP, you can move your SL below the measuring gap. There is no need for price trade in there. If it does, than you want to be out anyway.
Running down Equity. When you dive in pools of liquidity, we don’t just take all the contract at once. You can take them manually 1 by 1 as the candlesticks are expanding more and more and more. Not just dumping them all at once. ICT tries to squeeze as much as he can from that lemon. Sometimes it may not allow you to do it. It may run back and stop you. Or simply retrace and give you opportunity to add more.
If you look at the measuring gap, you can view it as it might give you IOFED, but ICT prefer to leave it open. If it leaves it open, then its a measuring gap and you can trust it that it will go up above the BSL.
Once Price hit the 2nd TP, you can move your SL below the measuring gap. There is no need for price trade in there. If it does, than you want to be out anyway.
Running down Equity. When you dive in pools of liquidity, we don’t just take all the contract at once. You can take them manually 1 by 1 as the candlesticks are expanding more and more and more. Not just dumping them all at once. ICT tries to squeeze as much as he can from that lemon. Sometimes it may not allow you to do it. It may run back and stop you. Or simply retrace and give you opportunity to add more.
Когда розничные трейдеры перестанут доверять лонгам. Они могут подумать о шортовых позициях сейчас. Цена может упасть чуть ниже, создав IOFED, и заставит их поверить в то, что рынок вот вот развернется. Затем он агрессивно двинется выше, оставив розницу в убытках.
Рынок этот OB может восстановить. Восстановленный OB (Reclaimed OB) - это когда он действует как поддержка, цена убегает, возвращается и снова торгует на нем. Это совершенно нормально. Вы не должны бояться.
Если вы посмотрите на измерительный разрыв (measuring gap), понаблюдайте за ним и возможно вы сможете увидеть, как он даст вам вход через IOFED, но ICT предпочитает видеть как цена все-таки оставляет его нетронутым. Если он оставит его нетронутым, то это классифицируется к измерительный разрыв, и вы можете доверять ему, и тому что рынок поднимется выше BSL.
Как только цена достигнет 2-го TP, вы можете переместить свой стоп-лосс ниже измерительного разрыва. Ниже него цене нет необходимости в торговле. Даже если это будет так и цена захочет вернуться к нему, то вы все равно лучше закройте позицию и выходите из сделки.
Движение внутрь BSL. Когда вы погружаетесь в пулы ликвидности, мы не закрываем всю позицию сразу. Вы можете закрыть частично вручную 1 за 1, поскольку свечи расширяются все больше и больше. А не просто закрытие их всех сразу. ICT пытается выжать из этого лимона как можно больше сока. Иногда цена может не позволить вам сделать это. Рынок может вернуться и остановить вас. Или просто вернуться и дать вам возможность добавить больше.
Рынок этот OB может восстановить. Восстановленный OB (Reclaimed OB) - это когда он действует как поддержка, цена убегает, возвращается и снова торгует на нем. Это совершенно нормально. Вы не должны бояться.
Если вы посмотрите на измерительный разрыв (measuring gap), понаблюдайте за ним и возможно вы сможете увидеть, как он даст вам вход через IOFED, но ICT предпочитает видеть как цена все-таки оставляет его нетронутым. Если он оставит его нетронутым, то это классифицируется к измерительный разрыв, и вы можете доверять ему, и тому что рынок поднимется выше BSL.
Как только цена достигнет 2-го TP, вы можете переместить свой стоп-лосс ниже измерительного разрыва. Ниже него цене нет необходимости в торговле. Даже если это будет так и цена захочет вернуться к нему, то вы все равно лучше закройте позицию и выходите из сделки.
Движение внутрь BSL. Когда вы погружаетесь в пулы ликвидности, мы не закрываем всю позицию сразу. Вы можете закрыть частично вручную 1 за 1, поскольку свечи расширяются все больше и больше. А не просто закрытие их всех сразу. ICT пытается выжать из этого лимона как можно больше сока. Иногда цена может не позволить вам сделать это. Рынок может вернуться и остановить вас. Или просто вернуться и дать вам возможность добавить больше.
Когда розничные трейдеры перестанут доверять лонгам. Они могут подумать о шортовых позициях сейчас. Цена может упасть чуть ниже, создав IOFED, и заставит их поверить в то, что рынок вот вот развернется. Затем он агрессивно двинется выше, оставив розницу в убытках.
Рынок может восстановить OB. Восстановленный OB (Reclaimed OB) - это когда он действует как поддержка, цена убегает, возвращается и снова торгует на нем. Это совершенно нормально. Вы не должны бояться.
Если вы посмотрите на измерительный разрыв (measuring gap), понаблюдайте за ним и возможно вы сможете увидеть, как он даст вам вход через IOFED, но ICT предпочитает видеть как цена все-таки оставляет его нетронутым. Если он оставит его нетронутым, то это классифицируется к измерительный разрыв, и вы можете доверять ему, и тому что рынок поднимется выше BSL.
Как только цена достигнет 2-го TP, вы можете переместить свой стоп-лосс ниже измерительного разрыва. Ниже него цене нет необходимости в торговле. Даже если это будет так и цена захочет вернуться к нему, то вы все равно лучше закройте позицию и выходите из сделки.
Движение внутрь BSL. Когда вы погружаетесь в пулы ликвидности, мы не закрываем всю позицию сразу. Вы можете закрыть частично вручную 1 за 1, поскольку свечи расширяются все больше и больше. А не просто закрытие их всех сразу. ICT пытается выжать из этого лимона как можно больше сока. Иногда цена может не позволить вам сделать это. Рынок может вернуться и остановить вас. Или просто вернуться и дать вам возможность добавить больше.
Рынок может восстановить OB. Восстановленный OB (Reclaimed OB) - это когда он действует как поддержка, цена убегает, возвращается и снова торгует на нем. Это совершенно нормально. Вы не должны бояться.
Если вы посмотрите на измерительный разрыв (measuring gap), понаблюдайте за ним и возможно вы сможете увидеть, как он даст вам вход через IOFED, но ICT предпочитает видеть как цена все-таки оставляет его нетронутым. Если он оставит его нетронутым, то это классифицируется к измерительный разрыв, и вы можете доверять ему, и тому что рынок поднимется выше BSL.
Как только цена достигнет 2-го TP, вы можете переместить свой стоп-лосс ниже измерительного разрыва. Ниже него цене нет необходимости в торговле. Даже если это будет так и цена захочет вернуться к нему, то вы все равно лучше закройте позицию и выходите из сделки.
Движение внутрь BSL. Когда вы погружаетесь в пулы ликвидности, мы не закрываем всю позицию сразу. Вы можете закрыть частично вручную 1 за 1, поскольку свечи расширяются все больше и больше. А не просто закрытие их всех сразу. ICT пытается выжать из этого лимона как можно больше сока. Иногда цена может не позволить вам сделать это. Рынок может вернуться и остановить вас. Или просто вернуться и дать вам возможность добавить больше.
Теперь каждый раз, когда мы достигаем новый максимум, мы закрываем 1 контракт.
Now only the Daily VI remains. He moved his SL up there. If we fail here, and from this point comes all the way down the SL, we don’t care. We already got the lion’s portion of the move.
We used logic for entry and then we took partials at logical levels where SM knows there is liquidity. Then he moves his SL aggressively just below the BSL level.
We used logic for entry and then we took partials at logical levels where SM knows there is liquidity. Then he moves his SL aggressively just below the BSL level.
Ликвидность забрана и теперь остался только Daily VI. Майкл переместил свой SL повыше. Если мы здесь потерпим неудачу и с этой точки дойдем до SL, нам все равно. Мы уже получили львиную часть хода.
Мы использовали логику для входа, а затем взяли частичные позиции на логических уровнях, где SM знает, что есть ликвидность.
Мы использовали логику для входа, а затем взяли частичные позиции на логических уровнях, где SM знает, что есть ликвидность.
→54:30 Тайминг в видео
CONCEPT - RECLAIMED ORDERBLOCK
Блок ордеров, который действует как поддержка, затем цена уходит и возвращается еще раз в тот же блок ордеров, прежде чем двигаться вверх/вниз.