ES Live Execution & Mean Threshold Risk Management - January 17, 2023
«Существует макрос в цене, который происходит между 9:50 и 10:10 и обычно вызывает скачок цены или неэффективность».
Парадигма эффективности рынка (Market efficiency paradigm): вы должны научиться покупать на падающих свечах и продавать на восходящих
Парадигма эффективности рынка (Market efficiency paradigm): вы должны научиться покупать на падающих свечах и продавать на восходящих
TOP-DOWN TIMEFRAMES
1D TF
1h TF
5m TF
3m TF
Длинная позиция после захвата ликвидности в 9:40 на стороне продажи (sell side liq), стоп ниже среднего порога (m.t.) бычьего OB, цель 4030, цена закрытия дневной свечи от 14 декабря 2022 года. В то время как формируется дисбаланс объема (1), Майкл ожидает, что он останется открытым, но если этот VI будет протестирован, то он начнет "пирамидировать" свою позицию и добавлять больше контрактов на покупку. Почему он использует именно этот ФВГ снизу, как точку входа? Рынок снимает Селлсайд ликвидность в промежутке между 9:20-9:40. Сразу после открытия 9:30 цена поднимается вверх, потом агрессивно спускается в дискаунт за ближайшими стопами на стороне продаж. ICT использует и продвинутую модель (скорее всего имеется ввиду реакция цены от зон интереса более старших PD массивов, о чем он рассказывал в прошлых своих видео), и поскольку он предполагает расширение рынка для достижения отметки в 4030, его нарратив нацелен на поиск лонговых моделей до момента достижения его целей (см. TOP-DOWN выше). SL (stop loss) он поставил ниже среднего порога медвежьей свечи, цена не должна опускаться ниже этого уровня, потому что цена уже взяла селл-стопы ниже минимума 9:20, при этом эта свеча тестировала 5 минутный Ордерблок и Имбаланс в глубоком дискаунте. ICT хочет видеть что бы цена быстро двигалась, когда она начнет торговаться выше максимума, сформированного на уровне 9:30 (3). Он хочет видеть скорость, а не просто свип тенью, поскольку это создаст риск, что будет откат цены и возможно даже стоп.
После того, как цена прошла через тело максимума колебания, сформированного в точке (2), ICT не ожидает, что цена вернется к первоначальному FVG, где он вошел с первой позицией, поскольку цена уже торгуется телами сильно выше него, а так же сформированный VI должен удерживать цену на плаву, таким образом он может передвинуть свой стоп в безубыток, за уровень нижней границы дисбаланса объема.
Наш диапазон сделок (dealing range) находится между максимумом свечи 9:30 и минимумом свечи 9:43
После того, как цена прошла через тело максимума колебания, сформированного в точке (2), ICT не ожидает, что цена вернется к первоначальному FVG, где он вошел с первой позицией, поскольку цена уже торгуется телами сильно выше него, а так же сформированный VI должен удерживать цену на плаву, таким образом он может передвинуть свой стоп в безубыток, за уровень нижней границы дисбаланса объема.
Наш диапазон сделок (dealing range) находится между максимумом свечи 9:30 и минимумом свечи 9:43
Он не ожидает, что FVG (4) удержит цену, он сосредоточен на бычьем блоке ордеров ниже (он не объясняет почему, предполагаем, что цена не показала скорость и расстояние при пробитии максимума, а так же внутри него есть имбаланс). Алгоритм удерживает цену внутри этого бычьего блока ордеров, чтобы позволить умным деньгам накапливать длинные позиции, затем ICT заявляет, что как только цена пробьет FVG (5), достигнув максимума FVG, это будет триггером, который скажет ему, что алгоритм готов переоценить цену выше.
Dealing range
Разберем по подробнее каждый элемент
DOL был 4030, что является ценой закрытия 14 декабря. OHLC — это то, что вам нужно знать для временных элементов и понимания, как формируется ценообразование. И конкретные макросы, которые алгоритм делает для доставки цены помогут в достижении поставленных целей.
Поскольку VI формируется в прямом эфире, ICT предполагает, что он останется открытым. И если рынок вернется туда, это будет возможность добавить еще один контракт.
- Если вам интересно, почему он берет этот FVG, это продвинутая модель, и он ожидает расширения. Не для трендового дня, а только для расширения до уровня 4030, о котором упоминалось в обзоре на выходных.
- Почему он ставит SL там? Потому что мы уже сняли остановки в 9:20 и это чуть ниже середины свечи
Он хочет поднять SL вверх, но сначала нужно увидеть реакцию в VI. Посмотрите на выделенную свечу. ICT пытается добавить еще один контракт, когда свеча опускается до VI.
SL перемещается вверх после реакции от VI.
Парадигма эффективности рынка (Market efficiency paradigm): вы должны научиться покупать на падающих свечах и продавать на восходящих
Парадигма эффективности рынка (Market efficiency paradigm): вы должны научиться покупать на падающих свечах и продавать на восходящих
Мы хотим увидеть скорость и расстояние, насколько быстро он может пройти через Байсайд ликвидность.
Если мы посмотрим на верхнюю часть FVG, мы можем ожидать, что цена прольется вниз и снова посетит эту область, которая будет действовать как сопротивление.
Если мы посмотрим на верхнюю часть FVG, мы можем ожидать, что цена прольется вниз и снова посетит эту область, которая будет действовать как сопротивление.
Но прямо сейчас это вряд ли произойдет, потому что цена закрывалась телами выше свинг хая. Поскольку это произошло, мы можем чувствовать себя комфортно, перемещая наш стоп-лосс ниже минимума свечи, которая откатилась назад к VI. SL теперь находится в безубыточности, потому что цена не вернется к VI. VI должен сдерживать цену, потому что есть перекупленность.
Цена проводит слишком много времени ниже минимума свечи 9:30. У нас есть торговый диапазон между свечой в 9:43 (OB) и Buy side liquidity. Здесь он может крутиться, но мы хотим, чтобы он агрессивно двигался через Buyside. Вы хотите видеть скорость. Потому что, если он просто ткнет выше, он может вернуться вниз и повторно протестировать VI.
Мы можем использовать весь диапазон этого бычьего ОВ для построения пирамиды в позиции. Или это может быть одна независимая запись сама по себе, если вы не зашли с самого низу.
Мы можем использовать весь диапазон этого бычьего ОВ для построения пирамиды в позиции. Или это может быть одна независимая запись сама по себе, если вы не зашли с самого низу.
А так как мы не двигались с агрессивностью над Байсайдом, мы можем ожидать, что цена вернется к OB. Помните, что мы уже убрали стопы на продажу ниже 9:20 в 9:40. Мы можем доверять идее, что массив Premium на 4030 все еще является допустимой целью.
Здесь мы можем добавить еще немного позиций на m.t. Ордерблока. И теперь вся наша вера приходится на VI, потому что цена не должна опускаться ниже него. Он может касаться верха или низа, но не "протыкать" его.
Мы хотим, чтобы цена покинула этот +OB. Пока мы находимся во всей этой свече, мы ожидаем накопления большего количества длинных позиций умных денег, а затем, по прошествии определенного времени, алгоритм распределит цену выше. Мы перемещаем SL чуть ниже VI.
Алгоритм все еще удерживает цену внутри OB, но мы хотим, чтобы она достигла нового максимума. Делать это нужно быстро и сильно.
Верхний уровень SIBI — это триггер, который сообщит вам, что алгоритм начнет агрессивно стрелять и увеличивать цену. Это не потому, что приходят покупатели. Это подпись ICT (ICT signature).
Как только он пройдет его, он должен двигаться быстро и не торговаться ниже самого низкого открытия/закрытия свечки Свинг лоя, который уже существует прямо сейчас.
Вы хотите, чтобы он оставался выше максимума 9:53 (Хай ордерблока, и уровень верхней границы СИБИ)
Такой вот макрос, действие которого происходит между 9:50 и 10:10