Price Action Review & PM Session Reversal Model - January 23, 2023
ICT анализирует дневной диапазон, показывая «взгляд назад» с помощью матрицы массива PD, находит все соответствующие массивы PD слева и разрезает свечи (пробивая массивы через них). Почему мы режем свечи? Оглянитесь на 20 дней назад, массивы PD, которые вы можете идентифицировать, по-прежнему актуальны для алгоритма. Самая высокая форма чувствительности на этих ключевых уровнях будет в течение последних 20 дней.
ICT анализирует дневной диапазон (до 23 января), показывая «взгляд назад» с помощью матрицы массива PD, находит все соответствующие массивы PD слева и разрезает свечи (пробивая массивы через них).
Почему мы режем свечи? Оглянитесь на 20 дней назад, массивы PD, которые вы можете идентифицировать, по-прежнему актуальны для алгоритма. Самая высокая форма чувствительности на этих ключевых уровнях будет в течение последних 20 дней.
Подробнее см. тут:
Отметив на графике PDH, он ищет и другие массивы PD, актуальные для предстоящей сессии:
- CE двух ближайших свечей
- ФВГ Высокий
- Блокировка отклонения
Есть два главных вопроса:
Бычий или Медвежий? Ликвидность или Неэффективность? Это и есть алгоритм!
Бычий или Медвежий? Ликвидность или Неэффективность? Это и есть алгоритм!
Когда мы анализируем график, мы должны отметить все соответствующие и уместные массивы PD. Каждый массив PD выполняет две основные функции:
«Если я настроен по-бычьи, то я хочу видеть массив PD, который дает сбой и становится уровнем инверсии».
- Они являются целями для цены в виде ликвидности или неэффективности.
- Когда они выполняются, они позволяют нам измерить и предопределить, есть ли у рынка потенциальная возможность или желание достичь следующего соответствующего массива PD.
«Если я настроен по-бычьи, то я хочу видеть массив PD, который дает сбой и становится уровнем инверсии».
14:00 Macro Model
Если мы смотрим на дневной график, у нас есть 4 цели для внутридневной лонговой торговли.
- The Buyside
- 2x CE свечей
- Rejection block. Цена закрытия самой высокой зеленой свечи
15m SIBI внутри дневного
Нам не нужны свежие зоны. Прорезаем через свечи. Это означает, что вы должны протянуть их. Это ретроспективный взгляд на PD Arrays Matrix. Мы оглядываемся на конкретные свечи, 20, 40 или 60 дней. Наивысшая форма чувствительности на этих ключевых уровнях будет в последние 20 дней. Через 20 дней рынок может придерживаться этих уровней. Но мы хотим стремиться к более новым, постоянным 20 дням. Что это за ключевые уровни?
- Fair Value Gaps
- Order Blocks
- Breakers
- IOFED
- Mitigation blocks
- CE
- Rejection blocks
- Old highs and Lows
Майкл ожидал, что весь этот диапазон будет реализован в течение утренней сессии, консолидируется во время ланча и поднимется до BSL на вечерней сессии. Но рынок решил сделать все это до обеда. В моменте мы хотим увидеть, сможет ли он пройти через все эти уровни: 4 внутридневные цели, CE фитиля пятницы 13-го и вершины разрыва справедливой стоимости. Все эти уровни подобны порогам, и каждый раз, когда рынок идет выше, мы измеряем, есть ли у него потенциал, импульс, энергия. Есть ли вероятность пробить эти уровни и достичь ликвидности на стороне покупателя?
Посмотрите, как на прошлой неделе мы упали в синий FVG и агрессивно поднялись выше, восстановив баланс SIBI и, наконец, пробив BSL.
PO3 на дневном диапазоне: мы ищем расширение цены вверх до уровня ликвидности или дисбаланса (если это бычий тренд) или расширение цены ниже сдо уровня ликвидности или дисбаланса. Это два основных решения, которые вы должны принять.
Итак, на основе идеи (вверх или вниз, Liq или FVG) вы формируете свои сделки на основе ценообразования PA и PD массивов на LTF.
Посмотрите, как на прошлой неделе мы упали в синий FVG и агрессивно поднялись выше, восстановив баланс SIBI и, наконец, пробив BSL.
PO3 на дневном диапазоне: мы ищем расширение цены вверх до уровня ликвидности или дисбаланса (если это бычий тренд) или расширение цены ниже сдо уровня ликвидности или дисбаланса. Это два основных решения, которые вы должны принять.
- Бычьи: стремление к дисбалансу или старому максимуму или ReH
- Медвежий: стремление к дисбалансу или старому минимуму или ReL.
Итак, на основе идеи (вверх или вниз, Liq или FVG) вы формируете свои сделки на основе ценообразования PA и PD массивов на LTF.
Если бы мы не ожидали, что цена пойдет к Rejection block. Если бы рынок остановился, не доходя до RB, можно было бы предполагать, что на следующий день он будет достигнут. Но цена решила сделать все за один день. Майкл не ожидал, что цена так сразу пойдет к RB выше, он нацеливался на BSL ликвидность.
Помня об этой логике, мы идем смотреть на внутридневные графики.
Помня об этой логике, мы идем смотреть на внутридневные графики.
1 часовой таймфрейм
Майкл ожидал откат чуть глубже в часовой BISI, но цена пробыла какое-то время в слишком узкой консолидации, что не дало ему входа. Хотя мы видим, что цена дала реакцию от середины уровня тени дневной свечи, о которой упоминал ICT. Он так же пропускает много сделок, если ему не нравится ценообразование, либо если у него нет желания или возможности.
Спускаясь к часовому и 15-минутному графику, мы можем определить четкую модель покупки маркет-мейкера с оригинальной консолидацией и SMR. ICT ждал, пока цена коснется 15-минутного FVG для накопления второй стадии, но этого не произошло, и после небольшого прорыва равных минимумов цена взлетела, достигнув конечной точки за несколько часов.
MMBM - это оригинальная консолидация → распределение → перераспределение → SMR → Low risk buy → накопление → повторное накопление и рейд ликвидности с оригинальной консолидации.
ICT ожидает падения цены в этой области на 2-й стадии Накопления. Обычно там формируется своего рода важный минимум. Он предполагал, чтобы она сначала опустилась туда, где он бы мог взять свою позицию. И если этого не случится и он пропустит ход, так тому и быть. Это нормально. Вы всегда сможете найти лучший Прайс экшен и сесть в этот поезд, либо следующий.
Прайс мог бы использовать этот синий BISI в качестве плацдарма для перехода к красному SIBI. Затем цена может консолидироваться или немного откатиться во время ланча (12:00-13:00), и уже после возобновить рост для следующего этапа до Buyside. Тот факт, что он сделал все одним ударом, не был достаточным для участия, потому что он уже сделал львиную часть хода.
Прайс мог бы использовать этот синий BISI в качестве плацдарма для перехода к красному SIBI. Затем цена может консолидироваться или немного откатиться во время ланча (12:00-13:00), и уже после возобновить рост для следующего этапа до Buyside. Тот факт, что он сделал все одним ударом, не был достаточным для участия, потому что он уже сделал львиную часть хода.
V
Увеличим масштаб
В 9:30 на открытии Equity Майкл хотел увидеть, как цена резко снизится, очистив всю полку ликвидности снизу ткнув 15 минутный БИСИ. В этом случае он бы вошел в позицию прямо так, поскольку у него было твердое убеждение, что в этот день будет достигнут целевой уровень цены на отметке 4035, а первоначальная цель для первого Тейк-профита (ТП) была бы красная SIBI на ценовом уровне 4012.
5m
Синяя линия - это линия миднайта
Swing Low внутри BISI
Теперь давайте посмотрим, что произошло после того, как Sellside был зачищен в том красном квадрате.
Теперь давайте посмотрим, что произошло после того, как Sellside был зачищен в том красном квадрате.
Вход из этого FVG — будет IOFED.
Затем цена поднимается выше, создавая еще один FVG, и как только она достигает SIBI, она останавливается там и возвращается вниз. Вы хотите, чтобы цена снова поднялась выше него, аккумулировалась в OB и построила там больше поддержки.
ICT хотел бы, чтобы цена упала и очистила sell side в 9:30. Этого небольшого мелкого свипа недостаточно, чтобы он считал его чисткой ликвидности. Майкл не использует такую возможность, но это нормально. Иногда у него будет более предпочтительная установка, и если цена не дает этого, все еще найдутся способы принять участие в дальнейшем.
ICT хотел бы, чтобы цена упала и очистила sell side в 9:30. Этого небольшого мелкого свипа недостаточно, чтобы он считал его чисткой ликвидности. Майкл не использует такую возможность, но это нормально. Иногда у него будет более предпочтительная установка, и если цена не дает этого, все еще найдутся способы принять участие в дальнейшем.
5-минутный график показывает сильно манипулируемую рыночную среду сразу после открытия 9:30. Признак этой манипуляции можно увидеть в поиске стопа на первом брейкере. Согласно ICT, такое поведение может привести к «поиску и уничтожению» до конца сессии. Когда это происходит, ICT предпочитает работать с оригинальным брейкером, так как второй имел функцию свип-ликвидности.
Еще одна важная объясняемая концепция — это важность неэффективности с течением времени: они не теряют актуальности, когда цена перебалансирует их, потому что алгоритм запомнит эти уровни, и они будут важны для нас, чтобы оценить, будет ли цена более склонна к достижению одного пула ликвидности или другого.
Посмотрите на FVG отмеченный красными линиями. Если мы оптимистичны, мы хотим увидеть массив PD, который терпит неудачу или ломается и становится уровнем инверсии. Последняя зеленая свеча находящаяся на максимуме колебания перед пробитием минимума колебания, является бычьим пробоем.
Вот эти 2 круга… Это сильно манипулируемая рыночная среда в момент открытия 9:30. Это может легко превратиться в Seek & Destroy до конца дня. Просто цена будет ходить туда-сюда, забирая каждый STH/L по пути.
Этот сдвиг в структуре (MSS) + FVG мог привести нас ниже, чтобы очистить другую сторону ликвидности на уровнях 3984 и 3982, если бы красный FVG удержался. Но он не смог опуститься ниже и вернулся обратно в брейкер.
Why the next swing high is not a breaker?
А Почему следующий максимум (свинг хай) колебания не является брейкером?
А Почему следующий максимум (свинг хай) колебания не является брейкером?
Это тоже прерыватель, но Майкл прорезает через свечи изначальный брейкер. Это была просто охота на стоп поверх изначально сформированного брейкера. Когда это происходит, вернитесь к исходному выключателю. Это логика!
Unicorn example
Как только цена возвращается к первоначальному брейкеру, нам не нужно ждать, что цена будет подниматься выше него и после вернется на тест. Мы можем накапливать позиции, пока мы внутри. Особенно если есть ФВГ. Так что на данный момент это все больше не похоже на медвежью модель 22 года. Это больше похоже на движение по стопам на продажу и бычий пробой с FVG и пробег цены к 4012 (FVG). Однако мы также наблюдали за уровнями 3984/2, потому что это могло бы отбросить нас назад и более эффективно очистить стопы на продажу. Этого не произошло, и цена вернулась к вершине брейкера с двумя идеальными поставками.
Прорезаем свечи. Мы не забываем об имбалансе после его проторговки и перебалансировки. Это логика, это нарратив. Мы хотим, чтобы он был повторно использован в будущем. Алгоритм запомнит этот дисбаланс. Он не будет смотреть на следующее колебание вверх и вниз (останавливать охоту) и говорить: «О, дисбаланс больше не имеет значения».
Таким образом, мы можем использовать этот SIBI, и если цена превысит его, опустится и найдет в нем поддержку, тогда у нас будет нарратив, которому мы сможем доверять. Итак, теперь мы оптимистичны и смотрим на 4012. Затем мы получаем паттерн входа Единорога (внутренний прорыв FVG).
Между 9:50 и 10:10 есть макрос. Еще один краткий порядок инструкций для алгоритма поиска другой настройки. Либо повернуть цену вспять, либо продолжить.
Lunch hour
If a building becomes architecture, then it is art
Если цена еще не достигла ожидаемой цели и торгуется выше старого максимума/минимума после lunch hour, мы можем искать FVG прямо внутри этого старого максимума/минимума и нацеливаться на ожидаемый таргет. Как только цель достигнута, мы можем ожидать разворота и искать отказ того же FVG, который мы использовали для достижения цели. Этот FVG становится Уровнем инверсии, он был поддержкой, теперь он становится сопротивлением.
Важно отметить Час обеда (12:00-13:00 по нью-йоркскому времени), если у нас будет откат или разворот в PM сессию - цена будет стремиться к максимумам и минимумам, созданным в обеденный перерыв.
В обеденный перерыв алгоритм отражает поведение цены. В этот час чаще всего происходит консолидация. Если вы настроены оптимистично и пытаетесь открыть длинную позицию, но цена пока еще не достигла цели, и мы получили откат , либо разворот в PM сессию, то рынок вероятнее всего будет стремиться к минимумам, сформированным в обеденный перерыв. Затем мы можем искать длинные позиции, чтобы добраться до нашей цели.
Реакция от нижней границы минутного ФВГ, предложила более 5 хендлов хода.
Итак, после того, как мы достигли дневного RB, следующим DOL будет сторона продажи ниже минимума обеденного часа.
The Model 14:00 Macro
Если вы оптимистичны и у вас есть цель, как у нас - закрытие дневной свечи на уровне 4055,25.
Это наш старый дневной ключевой уровень. Мы используем последние 20 дней для поиска этих ключевых уровней. Как 3982,50 был ключевым уровнем на прошлой неделе (CE фитиля), так и сегодня. Итак, если мы оптимистичны и ожидаем, что цена достигнет определенного уровня, и:
Это наш старый дневной ключевой уровень. Мы используем последние 20 дней для поиска этих ключевых уровней. Как 3982,50 был ключевым уровнем на прошлой неделе (CE фитиля), так и сегодня. Итак, если мы оптимистичны и ожидаем, что цена достигнет определенного уровня, и:
- Мы сняли хай
- Мы еще не достигли нашей цели HTF
- Обед закончился
Когда цена возвращается к FVG, это LONG. Отмерьте 5 хендлов
Как только он это сделает и достигнет цели (в данном случае RB), в этот момент вы можете начать наблюдать за потенциальным разворотом.
Как только цена сможет добиться прорыва здесь, вы можете использовать следующую возможность для своих шортовых позиций, потому что это будет очень внезапный прорыв MMSM, и он будет агрессивно достигать минимумов обеденного перерыва.
Но где следующая возможность для продаж?
Краткий обзор модели:
Таких макросов в алгоритме много. Они происходят в определенное время, в определенное время дня. Это макрос 14:00. Если у вас есть максимум, который приближается к цели HTF, и у вас есть дисбаланс (синие линии), после его преодоления он становится уровнем инверсии. Этот синий FVG должен действовать как поддержка, и он это делает. Но как только он торгуется с понижением, он становится Сопротивлением.